Workshops

	"Do repetitive acquirers develop learning gains? Evidence from the time between deals", with N. Aktas and R. Roll, OFCE/SKEMA Business School Joint Seminar, July 5, 2011
	"Do repetitive acquirers develop learning gains? Evidence from the time between deals", with N. Aktas and R. Roll, Econometrics/LSM Finance seminar at CORE, March 23, 2011
	"MicroHoo: Lessons from a Takeover Attempts", with N. Aktas and R. Roll, EM-Lyon, September 7, 2010
	"Serial acquirer bidding: An empirical test of the learning hypothesis", with N. Aktas and R. Roll, Lille School of Management Seminar, December 7, 2009
	"Negotiation under the threat of an auction: friendly deals, ex-ante competition and bidder returns", with N. Aktas and R. Roll, Universitat De Valencia, El mercado de control de empresas, 26 Septembre de 2008, Invited Talk by N. Aktas
	"Negotiation under the threat of an auction: friendly deals, ex-ante competition and bidder returns", with N. Aktas and R. Roll, Center for Financial Research (CFR), University of Cologne, June 5, 2008
	"Negotiation under the threat of an auction: friendly deals, ex-ante competition and bidder returns", with N. Aktas and R. Roll, Université catholique de Louvain, CORE Economic Theory Seminar, April 14, 2008
	"Negotiation under the threat of an auction: friendly deals, ex-ante competition and bidder returns", with N. Aktas and R. Roll, Lille School of Management Seminar, March 10, 2008
	"Negotiation under the threat of an auction: friendly deals, ex-ante competition and bidder returns", with N. Aktas and R. Roll, KULeuven Seminar, March 10, 2008
	"Evidence of the contribution of legal insider trading to market efficiency", with N. Aktas and H. Van Oppens, Tilburg seminar, December 14, 2007
	"Evidence of the contribution of legal insider trading to market efficiency", with N. Aktas and H. Van Oppens, CORE, Econometric seminar, February 14, 2007
	"European M&A regulation is protectionist", with N. Aktas and R.Roll, IFRI-Conference, Paris, January 16, 2007
	"Hubris, Learning, and M&A Decisions: Empirical Evidence"; with N. Aktas and R. Roll, Séminaire du CEREG , Université de Paris IX Dauphine, October 2006
	"Hubris, Learning, and M&A Decisions: Empirical Evidence"; with N. Aktas and R. Roll, CORE Econometric Seminar, Université catholique de Louvain, October 2006
	"Hubris, Learning, and M&A Decisions: Empirical Evidence"; with N. Aktas and R. Roll, 4th Corporate Finance Day, Hasselt University, September 2006
	"Evidence of the contribution of legal insider trading to market efficiency", with N. Aktas and H. Van Oppens, University of Alicante, May 02, 2006
	"Evidences on the Contribution of Legal Insider Trading to Market Efficiency", with N. Aktas and H. Van Oppens, Workshop on Financial Market Quality, Euronext Paris, March 2006.
	"The European M&A Regulation is Protectionist", with N. Aktas and R. Roll, 2nd Corporate Finance Day, September 2004, Ghent University
	“Market Response to European Regulation of Business Combinations”, avec N. Aktas et R. Roll,, KUL Accounting Seminar, 3 mars 2003, presentation réalisée par N. Aktas,
	“La méthodologie des études d’événements dans un univers caractérisé par des changements de régimes”, avec N. Aktas et J.G. Cousin, Conférence Association Française de Finance, Décembre 2002
	“Market Response to European Regulation of Business Combinations”, avec N. Aktas et R. Roll, London Business School finance seminar, 10 octobre 2002, présentation réalisée par R. Roll.
	"Market liquidity and take over bids", avec N. Aktas et F. Declercq, Toulouse Finance Workshop, 20 et 21 septembre 2002,
	"Simulation de l'évolution de la structure à terme des taux d'intérêt : une application des méthodes d'auto-organisation", Groupe de contact du F.N.R.S. – Méthodes quantitatives de gestion, Journée organisée le 17 décembre 1999 à l'Université Libre de Bruxelles sur le thème "Méthodes de classification et leurs applications".
	"L'impact des inteventions de la DG IV sur la volatilité des taux de rentabilité des titres : Analyse du cas Boeing – Mc Donnell Douglas", avec N. Aktas, M. Levasseur et A. Schmitt, Séminaire d'analyse économique LABORES, Université catholique de Lille, 16 décembre 1999.
	“Simulation de l’évolution des structures de taux d’intérêts : test d’une approche non-paramétrique”, séminaire Modèles aléatoires, Traitement du signal et Finances, Centre de Mathématique appliquées, Ecole Polytechnique, Paris, 30 mars 1998.
	"L'impact des interventions de la DG IV sur la volatilité des taux de rentabilité des titres : Analyse du cas Boeing – Mc Donnell Douglas", avec N. Aktas, M. Levasseur et A. Schmitt, Séminaire International de Finance Francophone, Louvain-la-Neuve, septembre 1999.
	"Le rôle émergent de la Commission européenne en matière de contrôle des fusions et acquisitions : le cas Boeing / Mc Donnell Douglas", avec N. Aktas, M. Levasseur et A. Schmitt, séminaire du Germe, Université de Lille 2, 14 juin 1999.
	"Les nouvelles techniques de dépistage des entreprises en difficulté", Actualités Comptables, Louvain-la-Neuve, le 10 mars 1999.
	“La décision de crédit-bail : une analyse du marché belge à l’aide des cartes de Kohonen”, séminaire Matisse, 23 janvier 1998, Université de Paris 1 – Panthéon - Sorbonne
	“La prévision des taux d’intérêt à long terme”, Atelier “Logique floue et systèmes neuronaux” de l’Institut de Technologie et du Comité de l’Economie de la Société Royale Belge des Ingénieurs et des Industriels, 3 février 1998, Bruxelles.
	“Simulating Interest Rate Structure Evolution on a Long Term Horizon : A Kohonen Map Application ”, Séminaire de l’Institut de Statistique, Louvain-la-Neuve, décembre 1996.
	“The Relation between Interest Rate Shocks and the Initial Interest Rate Structure : An Empirical Study using a Kohonen Map”, CEMS Academic Conference, Milan, sept. 1996.
	“Une méthodologie d'intégration des perspectives stratégiques et financières de la décision d'investissement “, Actes des Troisièmes Rencontres Internationales de Finance", Porto, mars 1989.
	“Rentabilité, Structure financière et Liquidité : Un espace d'analyse nouveau pour la décision d'investissement”, avec A. Quintart, Communication au Seminaire International francophone de Finance, Louvain-la-Neuve, Mai 1993.
	“Approches statistiques et neuronales dans le domaine du "Business Forecasting , Etude comparative, Premiers résultats empiriques”, avec M. Oblin, Journée d'étude du Germe, Lille, Juin 1993.
	“Applications des réseaux neuronaux aux prévisions financières : Quelques résultats empiriques”, Séminaire du SAMOS, Université de Paris 1- Panthéon - Sorbonne, Paris, Mars 1994.
	“Applications des réseaux de neurones aux prévisions financières”, Communication au Seminaire International francophone de Finance, Paris, Septembre 1994.
	“La prévision de faillite : une application des réseaux de neurônes ?”, Ecole Doctorale de finance (Université de Lille II - UCL), Louvain-la-Neuve, Mai 1994.
	“Comprendre la décision de leasing à l’aide d’une carte de Kohonen : une étude empirique”,avec M. Cottrell, E.F. Henrion, I. Ibbou, C. Van Wymeersch et A. Wolfs, Seminaire International francophone de Finance, Dijon, septembre 1995.
	“L’activation des frais de restructuration : une étude empirique “, avec C. Dendauw, E.F. Henrion, A. Quintart et C. Vandenborre, Seminaire International francophone de Finance, Dijon, septembre 1995.
	“Etude de données financières d’entreprises concernant le recours au leasing.”, Université de Paris 1- Panthéon - Sorbonne, Centre de Recherche SAMOS, octobre 1995.

Print this page